***组合风险分析镜像

镜像概述和主要用途

该镜像是一个专注于组合风险分析的工具镜像，旨在帮助从业者、者及研究人员通过关键风险指标（样本量、相关性和相对标准差）快速获得对组合风险的直观洞察。它集成了数据分析与可视化功能，无需复杂依赖配置，可直接通过容器化方式运行，为***组合风险评估提供便捷解决方案。

核心功能和特性

核心功能

• 样本量分析：评估用于风险计算的数据集充分性，判断样本量是否满足统计可靠性要求，输出数据充分性评估报告。
• 相关性分析：计算***组合中不同资产间的相关性系数，识别资产价格变动的相互影响关系，生成相关性矩阵。
• 相对标准差计算：量化不同资产或资产组合的标准差，并进行横向比较，直观反映相对风险水平。
• 可视化输出：自动生成风险指标可视化图表（如相关性热图、标准差对比柱状图），辅助直观理解风险特征。

关键特性

• 轻量高效：基于精简基础镜像构建，启动快速，资源占用低。
• 开箱即用：无需手动安装依赖库，容器化部署简化环境配置。
• 灵活配置：支持通过环境变量自定义分析参数（如相关性计算方法、输出格式等）。
• 多格式输出：支持CSV数据、PNG/SVG图表、PDF报告等多种结果格式。

使用场景和适用范围

典型使用场景

• 分析师：在组合优化流程中，评估资产配置的风险分散效果，支持资产调整决策。
• 个人*者**：自主分析持仓组合的风险敞口，根据风险偏好调整资产配置比例。
• 学术研究：验证风险模型假设，分析不同市场条件下（如牛市、熊市）***组合风险指标的变化规律。
• 机构：作为内部风险评估工具，辅助合规报告编制和策略风险审查。

适用人群/机构

• ***行业从业者（分析师、风险经理、***顾问）
• 个人/机构***者
• ***工程、计量经济学领域的研究人员
• 高校***相关专业教学实践

使用方法和配置说明

前提条件

• 已安装Docker Engine（20.10+版本）
• 输入数据为CSV格式，包含至少2列资产收益率数据（列名需为资产标识，如"stock_a"、"bond_b"）

基础使用步骤

1. 准备输入数据

创建本地数据目录（如./portfolio_data），并将CSV格式的资产数据文件（如returns.csv）放入该目录。示例数据格式：

csv
date,stock_a,stock_b,bond_c
2023-01-01,0.02,0.01,0.005
2023-01-02,-0.01,0.005,0.003
...

2. 启动容器

通过docker run命令运行镜像，挂载本地数据目录并指定分析参数：

bash
docker run -v /path/to/local/portfolio_data:/app/data \
  -e INPUT_FILE=/app/data/returns.csv \
  -e OUTPUT_DIR=/app/data/results \
  risk-portfolio-analyzer:latest

配置参数说明

必选环境变量

可选环境变量

输出结果说明

容器运行完成后，OUTPUT_DIR指定的本地目录下将生成以下文件：

• sample_analysis.txt：样本量分析报告，包含样本量数值、是否满足阈值要求及改进建议。
• correlation_matrix.csv：资产间相关性系数矩阵（CSV格式）。
• correlation_heatmap.{png/svg/pdf}：相关性热图（可视化图表）。
• std_comparison.{png/svg/pdf}：资产相对标准差对比图。
• risk_summary.pdf：综合风险分析报告，汇总所有关键指标及可视化结果。

高级用法：自定义配置文件

若需更复杂的参数配置（如资产权重调整、滚动窗口分析等），可通过挂载配置文件实现：

1. 本地创建config.yaml配置文件，示例：

   yaml
   analysis:
     window_size: 60  # 滚动窗口大小（天）
     asset_weights:  # 自定义资产权重（默认等权重）
       stock_a: 0.4
       stock_b: 0.3
       bond_c: 0.3
   output:
     report_title: "自定义***组合风险分析报告"
   

2. 运行时挂载配置文件：

   bash
   docker run -v /path/to/local/portfolio_data:/app/data \
     -v /path/to/local/config.yaml:/app/config.yaml \
     -e INPUT_FILE=/app/data/returns.csv \
     -e OUTPUT_DIR=/app/data/results \
     -e CONFIG_FILE=/app/config.yaml \
     risk-portfolio-analyzer:latest